導語：中小微企業信貸(dai)決策研究一文(wen)來源于(yu)網友上傳(chuan)，不代表本站(zhan)觀點，若(ruo)需要原創文(wen)章可咨(zi)詢客服老(lao)師，歡迎(ying)參考。

摘要：本文主要針對企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)交易票據信(xin)(xin)息與(yu)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)譽(yu)進行(xing)(xing)了(le)相(xiang)關(guan)研(yan)究，利(li)用熵(shang)值(zhi)(zhi)法根(gen)據企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)實力(li)和(he)(he)信(xin)(xin)譽(yu)建立(li)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)貸(dai)風(feng)險評(ping)價體(ti)(ti)系(xi)，做了(le)熵(shang)值(zhi)(zhi)法的(de)(de)(de)Topsis綜合(he)評(ping)價模(mo)型(xing)(xing)，使企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)貸(dai)風(feng)險水(shui)平(ping)(ping)得以量化，得出銀行(xing)(xing)對不同信(xin)(xin)譽(yu)等級(ji)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)貸(dai)策略。首(shou)先研(yan)究有(you)信(xin)(xin)貸(dai)記(ji)錄企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)貸(dai)策略，通過對企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)實力(li)和(he)(he)信(xin)(xin)譽(yu)的(de)(de)(de)分析，選擇衡量企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)貸(dai)風(feng)險的(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)凈收(shou)入(ru)水(shui)平(ping)(ping)、下游企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)實力(li)、納稅能力(li)、交易誠(cheng)信(xin)(xin)度和(he)(he)發票有(you)效度等9項指標(biao)，建立(li)基(ji)于熵(shang)值(zhi)(zhi)法的(de)(de)(de)Topsis綜合(he)評(ping)價模(mo)型(xing)(xing)，得到各個企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)貸(dai)逆風(feng)險指標(biao)值(zhi)(zhi)。其次根(gen)據企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)貸(dai)風(feng)險水(shui)平(ping)(ping)對銀行(xing)(xing)是否放貸(dai)和(he)(he)期限進行(xing)(xing)決策。最(zui)后根(gen)據企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)信(xin)(xin)譽(yu)等級(ji)和(he)(he)貸(dai)款(kuan)年(nian)利(li)率(lv)與(yu)客戶流(liu)失率(lv)對應關(guan)系(xi)，將(jiang)銀行(xing)(xing)每(mei)年(nian)可持續收(shou)入(ru)Q的(de)(de)(de)最(zui)大值(zhi)(zhi)作為(wei)目標(biao)函數，建立(li)銀行(xing)(xing)每(mei)年(nian)可持續收(shou)入(ru)最(zui)大化模(mo)型(xing)(xing)，利(li)用matlab求解給出銀行(xing)(xing)具體(ti)(ti)的(de)(de)(de)貸(dai)款(kuan)額度和(he)(he)利(li)率(lv)的(de)(de)(de)決策。

關鍵詞(ci)：熵值法；Topsis；信貸策略；matlab

在中小微企業進行貸款時，銀行考慮到企業的規模小、缺乏能夠抵押的資產，往往會根據企業的票據信息來衡量企業的貸款能力。銀行依據進項和銷項發票中的金額、稅額等信息，對企業的實力和信譽進行評估。根據企業的實力和信譽建立企業信貸風(feng)(feng)險的(de)(de)評價(jia)體系(xi)；建(jian)(jian)立基于熵值(zhi)(zhi)法的(de)(de)Topsis綜合評價(jia)模型，使企業(ye)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)風(feng)(feng)險水平得以量化，建(jian)(jian)立銀(yin)行(xing)每年可(ke)持續收入最值(zhi)(zhi)模型，得出銀(yin)行(xing)對不同信(xin)(xin)(xin)譽(yu)等級企業(ye)的(de)(de)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)策略。一(yi)般情(qing)況(kuang)下，銀(yin)行(xing)會更(geng)愿意向(xiang)實力強(qiang)、信(xin)(xin)(xin)譽(yu)好的(de)(de)企業(ye)進(jin)行(xing)放貸(dai)(dai)，并(bing)且給(gei)予其(qi)一(yi)定的(de)(de)利率(lv)優惠(hui)。根(gen)據量化分析后的(de)(de)信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)風(feng)(feng)險等多方面的(de)(de)數據，銀(yin)行(xing)會針對不同等級的(de)(de)中(zhong)小微企業(ye)確定是否放貸(dai)(dai)、放貸(dai)(dai)期限(xian)、貸(dai)(dai)款額度和利率(lv)等信(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)策略。

1問題分析

首先給出企業的信貸風險水平和銀行對其的信貸策略。根據企業的交易票據信息，考慮從企業實力和信譽兩個角度衡量企業的信貸風險水平。文章選取了企業凈收入水平、上游企業穩定度、下游企業實力、交易誠信度等9個指標。利用熵值法求解出各個指標的權值，接著用Topsis綜合評價法量化各個企業的信貸逆風險指數。從信貸逆風險指數給出銀行是否放貸和放貸期限的決策，利(li)用信譽等級和(he)信貸(dai)逆風險指數，定義銀行每年(nian)可持續收入Q,將其最大值作為優(you)化的目(mu)標函數，給出貸(dai)款額度和(he)利(li)率決策。

2模型的建立與求解

從企業實力和信譽兩方面選取衡量企業信貸風險的指標，利用熵權法計算各指標間的權重，結合Topsis綜合評價法給出各企業的信貸逆風險指數，并利用該數據給出銀行是否放貸及放貸期限的決策；利用企業信譽等級和銀行貸款年利率與客戶流失率的關系，定義銀行每年可持續收入Q,將其最大值作為優化的目標函數，給出企業貸款額度和利率的決策。由于銀行是根據中小微企業的實力、信譽對其信貸風險做出的評估，故在建立信貸風險指標體系時，需要從企業實力、信譽分別分析，提取出能夠反映各自水平的指標。由于中小微企業規模相對較小，缺少抵押資產，銀行在放貸時會特別注意企業的實力。銀行更傾向于對實力強、供求關系穩定的企業提供貸款。衡量企業的實力，需要結合企業的交易票據信息從多方面分析。通過對企業的交易票據信息的分析，結合企業代號、發票號碼、開票日期、購方銷方單位代號、金額、稅額、發票狀態7類已知數據，選定衡量企業實力的指標如下：設共有i個企業，9個指標。交易共有dac次有效銷項次數，d-次負數發票次數，da次總發票次數，CSac次有效銷項稅收次數，第C個月的有效進賬賬戶個數為Chac。企業凈收入水平指標，即該企業平均每個月的凈收入值（有效銷項發票金額與有效進項發票金額之差）。考慮到不同企業的凈收入總額量級差異明顯，需要對凈收入值取對數處理，降低數據差異性。其值越大，反映該企業的凈收入越大，該企業的實力更強。企業收入穩定指標，即該企業在整個時間段內收入值（有效銷項發票金額）的變異程度。其值越小，反映該企業的收入值變異程度越小，收入越穩定，該企業的實力更強。銀行在放貸時，在考慮某一企業的實力情況的同時，還會考慮該企業的信譽水平。若某企業的實力很強，但是該企業的信譽極低，銀行也可能會拒絕對該企業放貸，衡量企業的信譽水平，往往需要根據一些指標對該企業過去的一些交易票據進行分析。通過對企業的交易票據信息的分析，結合企業代號、發票號碼、開票日期、購方銷方單位代號、金額、稅額、發票狀態、是否違約8類已知數據，選定衡量企業信譽的指標如下：交易誠信度指標，即該企業在有效進項發票中，負數發票的個數與總發票個數的比值。其值越小，反映該企業因故發生退貨并退款的情況越少，該企業在交易中的誠信度更高，該企業的信譽更好。研究有(you)(you)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)記(ji)錄企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)，通過對(dui)(dui)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)實(shi)力和(he)(he)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)分析，選擇衡量(liang)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)凈收入水(shui)平(ping)、下游企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)實(shi)力、納稅(shui)能(neng)力、交(jiao)易(yi)(yi)誠(cheng)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)和(he)(he)發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)有(you)(you)效度(du)(du)(du)(du)(du)(du)等(deng)(deng)(deng)(deng)9項指(zhi)標(biao)，建立基于熵(shang)值(zhi)(zhi)法的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)Topsis綜(zong)合評價模(mo)型，得到(dao)(dao)各(ge)(ge)個企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)逆風(feng)險指(zhi)標(biao)值(zhi)(zhi)；根(gen)據企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險水(shui)平(ping)對(dui)(dui)銀行(xing)(xing)(xing)是(shi)(shi)否(fou)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)和(he)(he)期(qi)限(xian)(xian)(xian)進行(xing)(xing)(xing)決策(ce)(ce)。另外，根(gen)據企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)和(he)(he)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)年(nian)利(li)(li)(li)率(lv)與(yu)客(ke)(ke)戶流(liu)(liu)失率(lv)對(dui)(dui)應(ying)關(guan)系，銀行(xing)(xing)(xing)每年(nian)可(ke)持續收入發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)有(you)(you)效度(du)(du)(du)(du)(du)(du)指(zhi)標(biao)，即(ji)(ji)該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)有(you)(you)效發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)個數(shu)(shu)(shu)(shu)與(yu)總發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)個數(shu)(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)比值(zhi)(zhi)。其(qi)(qi)(qi)(qi)值(zhi)(zhi)越(yue)(yue)大，反映(ying)該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)作廢發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)越(yue)(yue)少(shao)，該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)取消交(jiao)易(yi)(yi)使發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)作廢的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)越(yue)(yue)少(shao)，該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在交(jiao)易(yi)(yi)中(zhong)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)可(ke)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)更(geng)高，該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)更(geng)好(hao)。違約(yue)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)指(zhi)標(biao)，即(ji)(ji)該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)在向銀行(xing)(xing)(xing)借(jie)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)后是(shi)(shi)否(fou)有(you)(you)違約(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)發(fa)(fa)生。其(qi)(qi)(qi)(qi)值(zhi)(zhi)越(yue)(yue)小(xiao)(xiao)，反映(ying)該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)發(fa)(fa)生違約(yue)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)越(yue)(yue)少(shao)，該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)更(geng)好(hao)。交(jiao)易(yi)(yi)穩定(ding)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)指(zhi)標(biao)，即(ji)(ji)該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)每個月總交(jiao)易(yi)(yi)次(ci)(ci)(ci)數(shu)(shu)(shu)(shu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)變異程度(du)(du)(du)(du)(du)(du)。其(qi)(qi)(qi)(qi)值(zhi)(zhi)越(yue)(yue)小(xiao)(xiao)，反映(ying)該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)每個月的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)次(ci)(ci)(ci)數(shu)(shu)(shu)(shu)越(yue)(yue)穩定(ding)，資金(jin)去留情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)越(yue)(yue)簡(jian)單(dan)，該(gai)(gai)(gai)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)更(geng)好(hao)。在量(liang)化(hua)(hua)出各(ge)(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險后，需要(yao)(yao)根(gen)據信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險等(deng)(deng)(deng)(deng)因素(su)確定(ding)出各(ge)(ge)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)是(shi)(shi)否(fou)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)及貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)額(e)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)、利(li)(li)(li)率(lv)和(he)(he)期(qi)限(xian)(xian)(xian)等(deng)(deng)(deng)(deng)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)。銀行(xing)(xing)(xing)首(shou)先需要(yao)(yao)考慮是(shi)(shi)否(fou)對(dui)(dui)該(gai)(gai)(gai)客(ke)(ke)戶進行(xing)(xing)(xing)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)，其(qi)(qi)(qi)(qi)次(ci)(ci)(ci)需要(yao)(yao)判斷貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)期(qi)限(xian)(xian)(xian)，最后需要(yao)(yao)依據利(li)(li)(li)率(lv)、客(ke)(ke)戶流(liu)(liu)失率(lv)、貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)金(jin)額(e)、信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險給(gei)(gei)(gei)(gei)出同一(yi)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)。是(shi)(shi)否(fou)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)，一(yi)般情(qing)(qing)(qing)況(kuang)(kuang)下，根(gen)據求解出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)逆信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險值(zhi)(zhi)，設定(ding)某個是(shi)(shi)否(fou)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)最低閾(yu)值(zhi)(zhi)，只(zhi)有(you)(you)高于該(gai)(gai)(gai)閾(yu)值(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)才可(ke)獲得銀行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)。該(gai)(gai)(gai)閾(yu)值(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)設定(ding)方法如(ru)(ru)下：記(ji)第i個企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)求解得到(dao)(dao)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)逆信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險值(zhi)(zhi)為(wei)(wei)少(shao)。對(dui)(dui)gt由大到(dao)(dao)小(xiao)(xiao)進行(xing)(xing)(xing)排序，對(dui)(dui)于信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)為(wei)(wei)D的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)逆信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險值(zhi)(zhi)，取前Q%對(dui)(dui)應(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險值(zhi)(zhi)作為(wei)(wei)是(shi)(shi)否(fou)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)閾(yu)值(zhi)(zhi)。即(ji)(ji)若(ruo)9i<9y，則不(bu)(bu)對(dui)(dui)i企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)；若(ruo)gi>gy，則對(dui)(dui)i企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)放(fang)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)。確定(ding)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)期(qi)限(xian)(xian)(xian)銀行(xing)(xing)(xing)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)期(qi)限(xian)(xian)(xian)通常分為(wei)(wei)短期(qi)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)、中(zhong)期(qi)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)、長(chang)期(qi)借(jie)款(kuan)(kuan)(kuan)，對(dui)(dui)應(ying)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)具體貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)時(shi)間如(ru)(ru)表1所(suo)(suo)示。根(gen)據求解出的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)各(ge)(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險數(shu)(shu)(shu)(shu)據的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)最大值(zhi)(zhi)和(he)(he)最小(xiao)(xiao)值(zhi)(zhi)，在最小(xiao)(xiao)值(zhi)(zhi)到(dao)(dao)最大值(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)區間上,采用(yong)線性插(cha)值(zhi)(zhi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)思想(xiang)，利(li)(li)(li)用(yong)3分位點(dian)將逆信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險水(shui)平(ping)化(hua)(hua)為(wei)(wei)三(san)個區間，與(yu)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險和(he)(he)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)款(kuan)(kuan)(kuan)期(qi)限(xian)(xian)(xian)對(dui)(dui)應(ying)，如(ru)(ru)表2所(suo)(suo)示。首(shou)先分析123家企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)息、進項發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)息、銷項發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)息，量(liang)化(hua)(hua)各(ge)(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險，給(gei)(gei)(gei)(gei)出在銀行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)年(nian)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)總額(e)固(gu)定(ding)時(shi)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)分類(lei)標(biao)準下對(dui)(dui)此類(lei)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)具體的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)，其(qi)(qi)(qi)(qi)次(ci)(ci)(ci)給(gei)(gei)(gei)(gei)出了(le)共302家企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)息數(shu)(shu)(shu)(shu)據，對(dui)(dui)其(qi)(qi)(qi)(qi)進行(xing)(xing)(xing)量(liang)化(hua)(hua)分析，需要(yao)(yao)對(dui)(dui)302家無信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)記(ji)錄的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險進行(xing)(xing)(xing)量(liang)化(hua)(hua)分析，并給(gei)(gei)(gei)(gei)出信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)，除了(le)沒有(you)(you)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)記(ji)錄，同時(shi)也沒有(you)(you)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)，因為(wei)(wei)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)記(ji)錄的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)缺(que)失，不(bu)(bu)能(neng)再使用(yong)違約(yue)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)指(zhi)標(biao)，只(zhi)要(yao)(yao)求解出這些企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)，便可(ke)以使用(yong)同樣的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)模(mo)型。其(qi)(qi)(qi)(qi)次(ci)(ci)(ci)將各(ge)(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)交(jiao)易(yi)(yi)誠(cheng)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)、發(fa)(fa)票(piao)(piao)(piao)有(you)(you)效度(du)(du)(du)(du)(du)(du)、交(jiao)易(yi)(yi)穩定(ding)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)作為(wei)(wei)輸入數(shu)(shu)(shu)(shu)據，將信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)作為(wei)(wei)網絡(luo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)輸出數(shu)(shu)(shu)(shu)據進行(xing)(xing)(xing)訓練。待網絡(luo)訓練好(hao)后輸入各(ge)(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)三(san)個指(zhi)標(biao)值(zhi)(zhi)，得到(dao)(dao)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)譽(yu)等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)。利(li)(li)(li)用(yong)熵(shang)值(zhi)(zhi)法的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)Topsis信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險量(liang)化(hua)(hua)模(mo)型和(he)(he)基于信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險等(deng)(deng)(deng)(deng)級(ji)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)模(mo)型，給(gei)(gei)(gei)(gei)出銀行(xing)(xing)(xing)對(dui)(dui)不(bu)(bu)同企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)。給(gei)(gei)(gei)(gei)出在銀行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)年(nian)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)總額(e)為(wei)(wei)一(yi)億元時(shi)對(dui)(dui)該(gai)(gai)(gai)所(suo)(suo)有(you)(you)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)，考慮各(ge)(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)風(feng)險和(he)(he)可(ke)能(neng)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)突發(fa)(fa)因素(su)對(dui)(dui)各(ge)(ge)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)影(ying)響(xiang)，給(gei)(gei)(gei)(gei)出在銀行(xing)(xing)(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)年(nian)度(du)(du)(du)(du)(du)(du)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)總額(e)為(wei)(wei)一(yi)億元時(shi)對(dui)(dui)該(gai)(gai)(gai)所(suo)(suo)有(you)(you)企(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)(qi)業(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)(ye)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)(xin)貸(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)(dai)策(ce)(ce)略(lve)(lve)(lve)。

3結語

本文(wen)(wen)針對銀(yin)(yin)行(xing)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)貸策(ce)略問(wen)題的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)研究，同(tong)樣用于一(yi)(yi)些缺少(shao)指標的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)優化(hua)問(wen)題的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)處理，在解決此類問(wen)題時，只(zhi)需(xu)要根據實(shi)際(ji)情況(kuang)調整自(zi)身參數含義，應用模型(xing)來(lai)解決。優化(hua)貸款期(qi)限，本文(wen)(wen)為(wei)了量(liang)(liang)化(hua)銀(yin)(yin)行(xing)每年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)可持(chi)續收入(ru)，將各企業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)貸款期(qi)限固(gu)定，但(dan)實(shi)際(ji)情況(kuang)下銀(yin)(yin)行(xing)會對期(qi)限作出(chu)決策(ce)，因此可以加入(ru)風險(xian)、客(ke)戶流(liu)失率的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)目(mu)(mu)標函數，與(yu)銀(yin)(yin)行(xing)每年的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)可持(chi)續收入(ru)一(yi)(yi)起組合(he)成(cheng)為(wei)多目(mu)(mu)標優化(hua)問(wen)題，以使模型(xing)更(geng)貼合(he)實(shi)際(ji)。量(liang)(liang)化(hua)信(xin)(xin)(xin)(xin)貸風險(xian)水(shui)平與(yu)信(xin)(xin)(xin)(xin)譽等(deng)(deng)級的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)系，本模型(xing)研究的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)主(zhu)要目(mu)(mu)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)是為(wei)銀(yin)(yin)行(xing)得出(chu)信(xin)(xin)(xin)(xin)貸策(ce)略，當年利率固(gu)定時，不同(tong)信(xin)(xin)(xin)(xin)譽等(deng)(deng)級下的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)客(ke)戶流(liu)失率取值不同(tong)。每次求(qiu)解目(mu)(mu)標函數時，都(dou)需(xu)要事(shi)先(xian)求(qiu)解到各企業的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)信(xin)(xin)(xin)(xin)譽等(deng)(deng)級。如(ru)果能量(liang)(liang)化(hua)信(xin)(xin)(xin)(xin)貸風險(xian)水(shui)平與(yu)信(xin)(xin)(xin)(xin)譽等(deng)(deng)級的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)關(guan)系，就能減少(shao)繁瑣(suo)的(de)(de)(de)(de)(de)(de)(de)工作。

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作者：康相龍 許瑞君 田雨欣 楊心睿 張鳴宇 單位：重慶交(jiao)通大學(xue)(xue)(xue)經(jing)濟與(yu)管理學(xue)(xue)(xue)院(yuan) 重慶交(jiao)通大學(xue)(xue)(xue)河海(hai)學(xue)(xue)(xue)院(yuan) 重慶交(jiao)通大學(xue)(xue)(xue)機電(dian)與(yu)車輛(liang)工程學(xue)(xue)(xue)院(yuan)